トレード日誌　2026/1/5(mon)

トレード日記136日目。今日は午後の板読みトレードと比例配分に参加しました。

損益

税引き前損益　-1,200円
2026年1月損益　-1,200円

内訳
寄付きトレード　0円
板読みトレード　-300円
その他デイトレード　-900円

現引き分を処理して-2,200円。ちょうど損益ゼロになった。

トレードの準備

板読みトレード

基本的にボラティリティの高まりを重視する。ボラティリティがあれば出来高は自然についてくる。

トレード方針

板読みデイトレード

ロットに関して、500円以下の銘柄は300株まで、1000円以下の銘柄は200株まで、それ以上は100株に固定。金額デルタで1銘柄20万円を超えないようにする。

どのトレードでもインデックスとの連動を意識して監視。

厚い板には基本的に追従するが、時間経過とともに信頼度が落ちると考える。

ファーストリアクションとなる場面では積極的に入るが、2回目以降は慎重になる。

午後25日線デイトレ -14時以降は25日線だけ　伸び切り（乖離大・両MA急上昇）を避け、止まり確認→20分で抜いて終わる-

適用範囲

• 対象時間：14:00〜15:30

• 新規エントリーは15:10まで（以降は手仕舞い専用）

• 対象銘柄：エントリー価格 ≤ 1000円

• 取引対象：25日線ファーストタッチ（押し目買い・反発狙い）のみ

• 基本方針：20分で完結（午後は伸ばさない）

ノートレ条件

• ❌ 25日線以外（5日線等）では入らない

• ❌ 5MA急上昇 × 25MA急上昇

• ❌ 5ma25ma乖離率 ≥ 20%

• ❌ 価格>1000円

• ❌ 15:10以降の新規エントリー

• ❌ 後場で指数が弱く、安値更新が続く

1) エントリー許可フィルター（満たさないならノートレ）

1. 前日MAの向き

   • ✅ 推奨：5MA=急上昇 × 25MA=ゆるい上昇〜フラット

   • ❌ 禁止：5MA=急上昇 × 25MA=急上昇（伸び切り警戒で下振れが深くなりやすい）

2. 乖離フィルター

   • ❌ 5ma25ma乖離率 ≥ 20% は ノートレ

3. 押しの深さ（過度な下落を避ける）

   • ✅ 目安：**始値からの下落が -3%〜-8%**程度

   • ❌ -10%超は原則回避（ボラが不利に働きやすい）

❌ 後場に入って指数が弱く、戻らずに安値更新が続く日
→ その日は ノートレ寄り（やるならサイズ半分まで）

2) 利確ルール（午後は“取りに行く幅”を固定）

• 目標：+0.5%〜+1.0%

• 推奨分割利確：

  • +0.5%で半分利確

  • +0.8〜+1.0%で残り利確

• タイムアウト：20分で強制クローズ（勝ち負けに関係なく）

3) 損切りルール（午後は“初動がすべて”）

Hard（強制）: -1.2%で成行カット（固定）

Soft（初動判定：重要）:

• 3分以内に安値更新 → 即撤退

• 8分以内に+0.1%に乗らない → 撤退（伸びないなら居座らない）

• 膠着（レンジが出ない）→ 撤退

  • 目安：上下が出ず、PnLがレンジに対して乗らない（“停滞”）

引け売り

・差引買い優勢数量は素直に信頼してよく、板の薄さ(当日出来高)に対してインパクトが大きいほど効果的。

・現在は当日5日線付近の銘柄だけトレードするが、5日線から上方に乖離した過熱銘柄の成績が良いため、記録のために観察に加える

・当日5日線を5%以上割っている銘柄と、当日5日線が下向きの銘柄は避ける

・上で引ける銘柄は15:00からすでにじりじり上昇を続けるパターンが今のところ多く、先回り買いがやや有効

銘柄選定では、5MAがフラット、25MAが下向き、価格が5日線のすぐ近くは怪しい、と考える。需給スコアは逆に良く見えることも多いので、これでダマシを回避する。

・執行戦略の方針

*今は引け前のガチャガチャスキャルピングは控え、買い集めに集中する　←データからも途中利食いは期待値を下げる行動

A. 状態分類（Strong/Neutral/Danger）

この分類が最上位。

• Strong：Imbalance ratio > 1.75% 需給が十分強い + 15:00以降が壊れていない
  → 買い集めを積極的に実行（ただし価格帯別に分割/後ろ寄せ）

• Neutral：需給が弱い/価格が重い/レンジ荒い
  → 引けまでには買いたいが、Danger化に注意（持っている玉は基本ホールドだが、次のDanger条件監視）

• Danger：Imbalance ratio < 0.35%

  • 需給悪化（差引買い優勢が細る/拮抗へ）

  • 15:00以降の下落が一定以上（基準：-1.5%級）

  • 乱高下が激化
    → 新規禁止（最重要）。保有は「撤退を検討」へ。

引け前のグロースの強弱も重要。指数が弱い動きをしていたら基準をより厳格にする。

買い優勢の比率も重要。ここでは20%以下をDangerに含める。

B. 価格帯別：執行スケジュールは「Cの重み」をそのまま実運用に寄せる

<=500円（分割早め＋後半も残す）

• 基本：15:00〜15:25に分割して“買い集め”、ただし後半も捨てない

• 推奨写像：C_low=(0,3,3,4)

• 実務訳：

  • 15:00〜15:10は基本入らない（入るなら“ごく薄い試し玉”）

  • 15:10〜15:15で核

  • 15:20〜15:25で調整＋A3（最後は跨ぐ）

500–1000円（後ろ寄せ中心：2段）

• 推奨写像：C_mid=(0,2,1,7)（15:10-15:15が試し、最後が本玉）

• 実務訳：

  • 15:10–15:15：Strong確認できたら最小単位だけ先に確保（保険）

  • 15:24：ratio確定

    • Danger → 見送り

    • Neutral or Strong → 15:25で本体（足りなければ跨ぐ）

>=1000円（ワンショット：基本は最後）

• 推奨写像：C_high=(0,2,0,8)（ほぼ15:25だが、Strongは先にとる）

• 実務訳：

  • 15:10–15:15：Strongなら100株だけ先にオファーで確保（心理負担ではなくルール）

  • 15:24：ratio確定

    • Danger → ここで撤退（追加の跨ぎ禁止）

    • Neutral or Strong → 15:25で残りをとる

  • 15:20保険は「板状況が良いときだけ」より、15:10–15:15の確保の方が機能しやすい（実測の時間帯優位）

C. bid/offer（待つ vs 取る）は、Strong前提で「A3をデフォルト」に統一

• デフォルト（Strong時）：
  15:25まで引き付ける → 目標数量に届かなければオファーで不足分を強制約定
  （= 「A3思想」。分割の場合も「最後の残量は15:25で跨ぐ」を基本にする）

• 「薄板・値嵩でスプレッドが心理的に重い」問題への統合解：

  • それでも Strongなら“オファーをとる”を標準化（エッジを取りに行くルールとして）

  • Dangerならシンプルに見送る
    → “跨ぐかどうか”を板の気分で決めるのではなく、状態分類で決める。

• 例外的にビッドを使うなら（矛盾しない範囲）

  • 「刺さらなくてOK」な時だけ：15:20〜15:25のどこかでビッドを置く

  • “入りたい時”に下のビッドへ逃げるのは、今のログでは最適化不能なので基本形から外す

D. 例外ルール（急落・需給悪化・データ外リスク）

急落が起きたら「新規禁止」へ即遷移

急落が起きた瞬間に、状態を Danger とみなす
→ 追加は絶対しない（低位の“押し目買い”も禁止）

保有中に急落した場合の扱い（統一）

原則：同日再エントリー禁止

ロスカットは「事故扱い」の整理を踏襲し、

値嵩ワンショット：エントリー後すぐ-2%級なら撤退、再エントリーなし

分割帯：平均から-2%級なら撤退、以後その銘柄は触らない
※この数値は既存方針と整合しており、急落観測バイアスに対する保守策でもある

需給が拮抗/悪化したら“Neutral→Danger”へ

データに残りにくい急落→売り優勢化を想定し、売り優勢化が見えた瞬間は即除外（これまで通り）

今後は“残す運用”にするとのことなので、記録は残しつつ、執行は止める（分析用ログ）

比例配分

PTS予想モデルの筋は良さそう。

当選確率に関しては応募フラグは無視し、経験則的に当たりそうなものに参加する。

トレードの詳細

板読みデイトレード

全面高だが引け前だけ少し弱い展開。

月初で引け弱いのか、候補銘柄も微妙なのが多く、strongが6522しかなかったのでほとんど参加できず。結果的にはこれで問題なかった様子。

比例配分

15:29時点

材料がなくて怪しいが、7771の件数とJPXを信用して参加。

100株約定。

引け後のPTS約定は100株のみ。今のモデルはこの約定をやや過大評価するので、ここは少し強気に出して下げていく形にする。低位なのでリスクはとりやすい。

少し下で始まり、いい感じにオファー買われて終了。

本日の振り返り

反省点

4441の差引が売り板に対してあまり多くなく、上値をとるのを躊躇してしまったが、結局上で引けた。下には厚い板も構えていたので、こういうときはとるべきだと思う。

次回意識したいこと

トレードに参加する前に必ず材料の有無を確認する。

引け売りでは5日線から大きく乖離した過熱銘柄も観察対象にする。

引け戦略ではなるべくロットを全数入れる。これができるようになってからロットを増やす。

雑感

全面高の大発会とはいえ、やはり月初は警戒したほうがいいんでしょうか。

本日もお疲れ様でした。