トレード日誌　2026/1/16(fri)

トレード日記144日目。今日は午後の板読みトレードと比例配分に参加しました。

損益

税引き前損益　+3,100円
2026年1月損益　+34,980円

内訳
スキャルピング　0円
引けトレード　+700円
その他デイトレード　+2,400円

トレードの準備

板読みトレード

基本的にボラティリティの高まりを重視する。ボラティリティがあれば出来高は自然についてくる。

トレード方針

板読みデイトレード

ロットに関して、500円以下の銘柄は300株まで、1000円以下の銘柄は200株まで、それ以上は100株に固定。金額デルタで1銘柄20万円を超えないようにする。

どのトレードでもインデックスとの連動を意識して監視。

厚い板には基本的に追従するが、時間経過とともに信頼度が落ちると考える。

ファーストリアクションとなる場面では積極的に入るが、2回目以降は慎重になる。

午後25日線デイトレ -14時以降は25日線だけ　伸び切り（乖離大・両MA急上昇）を避け、止まり確認→20分で抜いて終わる-

適用範囲

• 対象時間：14:00〜15:30

• 新規エントリーは15:10まで（以降は手仕舞い専用）

• 対象銘柄：エントリー価格 ≤ 1000円

• 取引対象：25日線ファーストタッチ（押し目買い・反発狙い）のみ

• 基本方針：20分で完結（午後は伸ばさない）

ノートレ条件

• ❌ 25日線以外（5日線等）では入らない

• ❌ 5MA急上昇 × 25MA急上昇

• ❌ 5ma25ma乖離率 ≥ 20%

• ❌ 価格>1000円

• ❌ 15:10以降の新規エントリー

• ❌ 後場で指数が弱く、安値更新が続く

1) エントリー許可フィルター（満たさないならノートレ）

1. 前日MAの向き

   • ✅ 推奨：5MA=急上昇 × 25MA=ゆるい上昇〜フラット

   • ❌ 禁止：5MA=急上昇 × 25MA=急上昇（伸び切り警戒で下振れが深くなりやすい）

2. 乖離フィルター

   • ❌ 5ma25ma乖離率 ≥ 20% は ノートレ

3. 押しの深さ（過度な下落を避ける）

   • ✅ 目安：**始値からの下落が -3%〜-8%**程度

   • ❌ -10%超は原則回避（ボラが不利に働きやすい）

❌ 後場に入って指数が弱く、戻らずに安値更新が続く日
→ その日は ノートレ寄り（やるならサイズ半分まで）

2) 利確ルール（午後は“取りに行く幅”を固定）

• 目標：+0.5%〜+1.0%

• 推奨分割利確：

  • +0.5%で半分利確

  • +0.8〜+1.0%で残り利確

• タイムアウト：20分で強制クローズ（勝ち負けに関係なく）

3) 損切りルール（午後は“初動がすべて”）

Hard（強制）: -1.2%で成行カット（固定）

Soft（初動判定：重要）:

• 3分以内に安値更新 → 即撤退

• 8分以内に+0.1%に乗らない → 撤退（伸びないなら居座らない）

• 膠着（レンジが出ない）→ 撤退

  • 目安：上下が出ず、PnLがレンジに対して乗らない（“停滞”）

引け売り

*今は引け前のガチャガチャスキャルピングは控え、買い集めに集中する　←データからも途中利食いは期待値を下げる行動

• Strong通過（imb>=0.55% & auc>0.20）だけ触る。

• 日中Volフィルター12%以上は基本partial。
  ただし

  • 500–999×レンジONはskip

  • <500×レンジONはfull
    の例外を入れる。

ロット

• 引け価格が 500円以下なら300株まで

• 1000円以下なら200株まで

• それ以外は 100株まで

• partial時の目安（現行運用を流用）

  • <=500：200株

  • <=1000：100株

  • 1000：原則partialなし（必要なら別途定義）

基本認識（需給の見立て）

• 差引買い優勢数量（imb）は中核として信頼してよい。
  とくに「板の薄さ（ザラ場出来高）に対してインパクトが大きい」ほど効きやすい。

• 板（オークション）は“方向（傾き）”のゲートとして使う。
  auction_imb_ratio は時間依存なので、判定は 最終更新がほぼ15:24の値で固定して扱う（運用前提）。

• 直近はデータ収集目的で候補が荒くなる可能性があるため、平均値の良し悪しより 左尾（事故）とDD を重視して運用を組み立てる。

チャート/銘柄選定ルール（需給とは独立のフィルタ）

• 現在は 当日5日線付近の銘柄を中心にトレードする。
  ただし 5日線から上方に乖離した過熱銘柄も、成績が良い傾向があるため 記録・観察対象として加える。

“上で引ける銘柄”は 15:00からじりじり上昇するパターンが多い
→ 先回り買い（15:00〜）がやや有効（ただし後述のStrongゲートを満たすことが前提）

銘柄選定フィルター（運用の扱い方）

① MAフィルター（ソフト運用：当面は消極的）

• 例：

  • 5MAがフラット

  • 25MAが急降下またはフラット

  • |5MA乖離|が2%以下

• ハードルールには含めない（「候補の優先度を下げる」扱い）

② 日中Volフィルター（レンジ12%）

• 日中レンジ（15:00まで）が12%以上のときは、原則として 執行をFullではなくPartialに寄せる

• ただし、今回の結論により 価格帯別の例外をこの場で固定する：

  • 500–999円 × レンジON（>=12%） → skip（見送り）
    ※Strong通過でも左尾/DDが重く、partialで吸収できない傾向が強い

  • <500円 × レンジON（>=12%） → full（強めに取る）
    ※レンジONでも強く出やすく、partialは守りすぎになりやすい

  • 1000–1999円 × レンジON（>=12%） → partial（基本線）
    ※レンジONの荒さが残りやすいので部分化で吸収（将来再検討可）

A. 状態分類（最上位：Strong / Danger）

Strong（通過＝執行対象）

• Strong通過条件（核）

  • imb_to_zaraba >= 0.55%

  • auction_imb_ratio > 0.20（15:24スナップ基準）

• 追加の警戒（Strongでも崩れたら止める）

  • 15:00以降が明確に壊れている（例：-1.5%級の下落が継続、乱高下が激化）
    → “Strong維持”が前提。崩れたら Dangerへ遷移（新規停止）

Danger（非通過＝見送り）

• 次のいずれかを満たしたらDanger（見送り）

  • imb_to_zaraba < 0.55%

  • auction_imb_ratio <= 0.20

  • 15:00以降の下落が一定以上（基準：-1.5%級）/乱高下が激化（事故形状）

• 引け前の地合い（グロース指数）が弱い場合は、Danger判定をより厳格に（Strongでもサイズを落とす等）

B. 執行ルール（skip / partial / full）＋価格帯別の執行スケジュール（推奨写像Cを実運用に写像）

前提：Strong通過銘柄のみをこのルールで執行する。Dangerは原則0（見送り）。
Strong判定は 15:24時点の auction_imb_ratio（最終更新がほぼ15:24）で確定する。

価格帯別：執行スケジュールは「Cの重み」をそのまま実運用に寄せる

（時間バケット：(15:00-15:10, 15:10-15:15, 15:15-15:20, 15:20-15:25)）

共通ルール：

• 15:24で auction_imb_ratio を確定→Strong/Dangerを最終判定

• 15:25時点で未達なら、Strongに限り 不足分はオファーで強制約定（A3思想）

• 15:24でDanger判定になったら 以後の追加・跨ぎは禁止（その時点で「執行を止める」）

<=500円（分割早め＋後半も残す）

基本：15:00〜15:25に分割して“買い集め”、ただし後半も捨てない
推奨写像：C_low = (0, 3, 3, 4)

実務訳（full/partial 共通で配分の比率に使う）

• 15:00〜15:10：基本入らない（入るなら“ごく薄い試し玉”のみ）

• 15:10〜15:15：核（ここで主戦力を作る）

• 15:15〜15:20：追加（Strong維持なら淡々と積む）

• 15:20〜15:25：調整＋A3（最後は跨ぐ前提で残量管理）

レンジON時の例外（重要）

• <500円 × レンジONは full（partialに落とさない）

500–999円（後ろ寄せ中心：2段）

基本：後ろ寄せで取り、15:25に寄せる
推奨写像：C_mid = (0, 2, 1, 7)（15:10-15:15が試し、最後が本玉）

実務訳

• 15:10–15:15：Strongを満たしていそうなら最小単位だけ先に確保（保険）

  • ただしこれは「板の気分」ではなくルール化（後述：15:24で最終判定）

• 15:24：auction_imb_ratio 確定 → Strong/Danger最終判定

  • Danger → 見送り（追加禁止・跨ぎ禁止）

  • Strong → 15:25で本体（足りなければ跨ぐ）

レンジON時の例外（最重要）

• 500–999円 × レンジON → skip（執行0）

  • したがってこの価格帯では、レンジONなら C_midは適用しない（観察のみ）

1000–1999円（ワンショット寄り：基本は最後）

基本：原則15:25で意思決定→不足分はオファーで確保
推奨写像：C_high = (0, 2, 0, 8)（ほぼ15:25だが、Strongは先にとる）

実務訳

• 15:10–15:15：Strongなら100株だけ先にオファーで確保（心理負担ではなくルール）

• 15:24：auction_imb_ratio 確定

  • Danger → ここで撤退（追加の跨ぎ禁止）

  • Strong → 15:25で残りをとる（不足は跨ぐ）

15:20保険は「板状況が良いときだけ」より、15:10–15:15の確保の方が機能しやすい（実測の時間帯優位）

C. bid/offer（待つ vs 取る）は、Strong前提で「A3をデフォルト」に統一

• デフォルト（Strong時）：
  15:25まで引き付ける → 目標数量に届かなければオファーで不足分を強制約定
  （= 「A3思想」。分割の場合も「最後の残量は15:25で跨ぐ」を基本にする）

• 「薄板・値嵩でスプレッドが心理的に重い」問題への統合解：

  • それでも Strongなら“オファーをとる”を標準化（エッジを取りに行くルールとして）

  • Dangerならシンプルに見送る
    → “跨ぐかどうか”を板の気分で決めるのではなく、状態分類で決める。

• 例外的にビッドを使うなら（矛盾しない範囲）

  • 「刺さらなくてOK」な時だけ：15:20〜15:25のどこかでビッドを置く

  • “入りたい時”に下のビッドへ逃げるのは、今のログでは最適化不能なので基本形から外す

D. 例外ルール（急落・需給悪化・データ外リスク）

急落が起きたら「新規禁止」へ即遷移

急落が起きた瞬間に、状態を Danger とみなす
→ 追加は絶対しない（低位の“押し目買い”も禁止）

保有中に急落した場合の扱い（統一）

原則：同日再エントリー禁止

ロスカットは「事故扱い」の整理を踏襲し、

値嵩ワンショット：エントリー後すぐ-2%級なら撤退、再エントリーなし

分割帯：平均から-2%級なら撤退、以後その銘柄は触らない
※この数値は既存方針と整合しており、急落観測バイアスに対する保守策でもある

需給が拮抗/悪化したら“Neutral→Danger”へ

データに残りにくい急落→売り優勢化を想定し、売り優勢化が見えた瞬間は即除外（これまで通り）

今後は“残す運用”にするとのことなので、記録は残しつつ、執行は止める（分析用ログ）

比例配分

PTS予想モデルの筋は良さそう。

当選確率に関しては応募フラグは無視し、経験則的に当たりそうなものに参加する。

松井のボックス手数料を意識して、参加する銘柄は2250円までに限定する。

トレードの詳細

板読みデイトレード

グロースがやや強めか。

引け前はけっこう時間があるように見えたが、最後に需給の数値が動いたものが多く、今日も全数約定に間に合わない銘柄がいくつか出てしまった。幸いPnLへの影響は小さかった。

比例配分

15:29時点

当初は6166を狙っていたが、さすがに参加者が多すぎたので7771に変更。

100株約定。

PTSでは100株の約定。PTS板は厚めなので、連続ストップ高で怪しさはあるが、とりあえず攻め指値で出してみる。

絶妙なポイントで売れた。

本日の振り返り

反省点

15:24になったら需給数値の記録は放棄して全数約定をさせなければいけない。

次回意識したいこと

トレードに参加する前に必ず材料の有無を確認する。

引け売りでは5日線から大きく乖離した過熱銘柄も観察対象にする。

引け戦略ではなるべくロットを全数入れる。これができるようになってからロットを増やす。

雑感

決算期はチャンスも増えますが、引けはノイズが増えて少しやりにくい感じもありますね。

本日もお疲れ様でした。