トレード日誌　2025/12/5(fri)

トレード日記119日目。今日は午後の板読みトレードと比例配分に参加しました。

損益

税引き前損益　+5,500円
2025年12月損益　+14,400円

内訳
寄付きトレード　0円
板読みトレード　+2,500円
その他デイトレード　+5,500円

トレードの準備

板読みトレード

基本的にボラティリティの高まりを重視する。ボラティリティがあれば出来高は自然についてくる。

トレード方針

板読みデイトレード

ロットに関して、500円以下の銘柄は300株まで、1000円以下の銘柄は200株まで、それ以上は100株に固定。金額デルタで1銘柄20万円を超えないようにする。

どのトレードでもインデックスとの連動を意識して監視。

厚い板には基本的に追従するが、時間経過とともに信頼度が落ちると考える。

ファーストリアクションとなる場面では積極的に入るが、2回目以降は慎重になる。

5日線デイトレ -午後は1発で50bps～100bpsとれたら満足して逃げる-

・前日の5日線と25日線が両方上向きで、始値から3%～8%下落して5日線にファーストタッチした銘柄を拾う(10%超は危険)

・利確幅は+0.5%～1%として粘らない

・25日線は前日5日線が上向きであれば、ファーストタッチで拾って20分粘る

・ノートレード条件

①インデックスが朝からずっと弱い

②日中高値から15％～20%下落している

③厚い買い板が存在しない

・ロスカットの方針

Hard limit：エントリーから-1.5%

Soft limit：エントリーから-1%

Time limit：5分以内に含み益にならない、10分以内に+50bpsに到達しないなら撤退

Hard limitは成行、Soft limitとTime limitは感謝の損切りによってロスカットを執行する。

引け売り

・差引買い優勢数量は素直に信頼してよく、板の薄さ(当日出来高)に対してインパクトが大きいほど効果的。

・現在は当日5日線付近の銘柄だけトレードするが、5日線から上方に乖離した過熱銘柄の成績が良いため、記録のために観察に加える

・当日5日線を5%以上割っている銘柄と、当日5日線が下向きの銘柄は避ける

・上で引ける銘柄は15:00からすでにじりじり上昇を続けるパターンが今のところ多く、先回り買いが有効

・執行戦略の方針

①板の乖離が当日出来高に対して明らかに大きな銘柄には15:00から思い切って買いを入れておく

②乖離があまり大きくない、または雰囲気が悪いときは15:25ギリギリで買いを入れる

*今は引け前のガチャガチャスキャルピングは控え、買い集めに集中する

比例配分

PTS予想モデルの筋は良さそう。

当選確率に関しては応募フラグは無視し、経験則的に当たりそうなものに参加する。

トレードの詳細

板読みデイトレード

日経とグロースで対照的な動きながらレンジ。引けはややダウンティック。

5分足トレードは忙しかったのでなし。

引けは数銘柄トレードしたが、6696がオークション直前から怪しい急落、オークションも引け直前まで30円ほど下の気配だったが、なんとか引けは戻って助かった形。

9610は結局引けまでに売れて参加しなかったが、低位なのに10円ほど引け前に急落して指値が300株刺さったのでそこそことれた。

比例配分

15:29時点　スクショとれなかった。

6615の買い板がそこそこ厚く、他の銘柄はフィジカルAIのテーマだったところ、独立の理由で上げていたので参加。

100株約定。フィジカルAI銘柄群は引け爆弾があったらしい。

予想始値は383、標準指値は405、攻め指値は411。PTSでの約定はなかった。

ほぼ予想始値どおり385でスタートしたが、400円の壁が超えられず385で売却。

本日の振り返り

反省点

6696は決算直後だったこともあり、100株だけとしておいたのが助かった。下抜け銘柄は危ないか。

次回意識したいこと

トレードに参加する前に必ず材料の有無を確認する。

引け売りでは5日線から大きく乖離した過熱銘柄も観察対象にする。

雑感

6696の引けを見てだめかと思いましたが9610で思ったよりとれてました。

本日もお疲れ様でした。