トレード日誌　2025/12/24(wed)

トレード日記131日目。今日は午後の板読みトレードと比例配分に参加しました。

損益

税引き前損益　+1,400円
2025年12月損益　+45,090円

内訳
寄付きトレード　0円
板読みトレード　-400円
その他デイトレード　+1,800円

トレードの準備

板読みトレード

基本的にボラティリティの高まりを重視する。ボラティリティがあれば出来高は自然についてくる。

トレード方針

板読みデイトレード

ロットに関して、500円以下の銘柄は300株まで、1000円以下の銘柄は200株まで、それ以上は100株に固定。金額デルタで1銘柄20万円を超えないようにする。

どのトレードでもインデックスとの連動を意識して監視。

厚い板には基本的に追従するが、時間経過とともに信頼度が落ちると考える。

ファーストリアクションとなる場面では積極的に入るが、2回目以降は慎重になる。

5日線デイトレ -午後は1発で50bps～100bpsとれたら満足して逃げる-

・前日の5日線と25日線が両方上向きで、始値から3%～8%下落して5日線にファーストタッチした銘柄を拾う(10%超は危険)

・利確幅は+0.5%～1%として粘らない

・25日線は前日5日線と25日線が両方上向きであれば、ファーストタッチで拾って20分粘る

・ノートレード条件

①インデックスが朝からずっと弱い

②日中高値から15％～20%下落している

③厚い買い板が存在しない

・ロスカットの方針

Hard limit：エントリーから-1.5%

Time limit：10分以内に含み益にならないなら撤退

Hard limitは成行、Time limitは感謝の損切りによってロスカットを執行する。

引け売り

・差引買い優勢数量は素直に信頼してよく、板の薄さ(当日出来高)に対してインパクトが大きいほど効果的。

・現在は当日5日線付近の銘柄だけトレードするが、5日線から上方に乖離した過熱銘柄の成績が良いため、記録のために観察に加える

・当日5日線を5%以上割っている銘柄と、当日5日線が下向きの銘柄は避ける

・上で引ける銘柄は15:00からすでにじりじり上昇を続けるパターンが今のところ多く、先回り買いがやや有効

・執行戦略の方針

*今は引け前のガチャガチャスキャルピングは控え、買い集めに集中する　←データからも途中利食いは期待値を下げる行動

銘柄の状態を3パターンに分類

Strong：差引買いが出来高に対してかなり多く、かつ15:00以降じり上げ
→素直に買っていく

Neutral：差引買いが出来高に対してあまり多くない、または15:00以降少し下げている、または乱高下がやや激しい
→建玉はホールドするが、新規玉は建てない

Danger：差引買いが出来高に対して急に細る、または15:00以降1.5%以上下げた、または乱高下が激しい
→ロスカットも検討する状態で、安いからといって絶対に新規玉を建てない

分割できない場合のエントリーは15:20以降に限定し、Strongであることを確認してからbidで待って入る。
500-1000円の銘柄は引け間際に弱い動きをしがちなので、2発目は引けギリギリまで引き付けてbid側で入る。
低位株の場合は、15:00時点でStrongならそのままエントリーし、15:20までStrong継続なら2発目以降を入れていく。
値嵩株で板が薄い場合、スプレッドコストが無視できないため、引け成行板の総量に注目し、これが大きい場合のみオファーをとり、小さいのであれば取り逃し上等でbidで待つ。

上で引ける銘柄は早い時間から上がるため、ナンピンで平均単価を下げて勝つという世界観とは相性が悪いことがデータ的に確認されている。

比例配分

PTS予想モデルの筋は良さそう。

当選確率に関しては応募フラグは無視し、経験則的に当たりそうなものに参加する。

トレードの詳細

板読みデイトレード

朝だけ強く、引けまでずっとだらだら下げ。引けもダウンティック。

5日線トレードはなし。

引け銘柄の候補も枯れてきている印象が強い。

9235は数日続いている、出来高が多めの銘柄が最後に下で引けるトレード。

比例配分

15:29時点

7138はどう見ても怪しかったので回避できた。

4784も材料が微妙そうで怪しいが、一応低位ではないにしてはJNXの支持があり、いけると思って参加。

100株約定。

PTSでは100株しか約定がないが、15:10にもう100株約定があり、ややネガティブなので予想始値で出してみる。

1000円付近で寄ったため、すぐに指値を下げたが、その直後に1030円をつけてしまった。

本日の振り返り

反省点

やはり年末相場なのか、出来高が集中しているところは大口っぽい買いが入りにくい印象。

次回意識したいこと

トレードに参加する前に必ず材料の有無を確認する。

引け売りでは5日線から大きく乖離した過熱銘柄も観察対象にする。

雑感

そろそろデイトレの連敗を止めたいところです。

本日もお疲れ様でした。