トレード日誌　2025/12/30(tue)

トレード日記135日目。今日は午後の板読みトレードと比例配分に参加しました。

損益

税引き前損益　+3,250円
2025年12月損益　+55,440円

内訳
寄付きトレード　0円
板読みトレード　+2,200円
その他デイトレード　+1,050円

引け売り注文を忘れたので全て現引きして現在の評価損益を表示。

トレードの準備

板読みトレード

基本的にボラティリティの高まりを重視する。ボラティリティがあれば出来高は自然についてくる。

トレード方針

板読みデイトレード

ロットに関して、500円以下の銘柄は300株まで、1000円以下の銘柄は200株まで、それ以上は100株に固定。金額デルタで1銘柄20万円を超えないようにする。

どのトレードでもインデックスとの連動を意識して監視。

厚い板には基本的に追従するが、時間経過とともに信頼度が落ちると考える。

ファーストリアクションとなる場面では積極的に入るが、2回目以降は慎重になる。

5日線デイトレ -午後は1発で50bps～100bpsとれたら満足して逃げる-

・前日の5日線と25日線が両方上向きで、始値から3%～8%下落して5日線にファーストタッチした銘柄を拾う(10%超は危険)

・利確幅は+0.5%～1%として粘らない

・25日線は前日5日線と25日線が両方上向きであれば、ファーストタッチで拾って20分粘る

・ノートレード条件

①インデックスが朝からずっと弱い

②日中高値から15％～20%下落している

③厚い買い板が存在しない

・ロスカットの方針

Hard limit：エントリーから-1.5%

Time limit：10分以内に含み益にならないなら撤退

Hard limitは成行、Time limitは感謝の損切りによってロスカットを執行する。

引け売り

・差引買い優勢数量は素直に信頼してよく、板の薄さ(当日出来高)に対してインパクトが大きいほど効果的。

・現在は当日5日線付近の銘柄だけトレードするが、5日線から上方に乖離した過熱銘柄の成績が良いため、記録のために観察に加える

・当日5日線を5%以上割っている銘柄と、当日5日線が下向きの銘柄は避ける

・上で引ける銘柄は15:00からすでにじりじり上昇を続けるパターンが今のところ多く、先回り買いがやや有効

・執行戦略の方針

*今は引け前のガチャガチャスキャルピングは控え、買い集めに集中する　←データからも途中利食いは期待値を下げる行動

A. 状態分類（Strong/Neutral/Danger）

この分類が最上位。

• Strong：需給が十分強い + 15:00以降が壊れていない
  → 買い集めを実行（ただし価格帯別に分割/後ろ寄せ）

• Neutral：需給が弱い/価格が重い/レンジ荒い
  → 新規は建てない（持っている玉は基本ホールドだが、次のDanger条件監視）

• Danger：

  • 需給悪化（差引買い優勢が細る/拮抗へ）

  • 15:00以降の下落が一定以上（基準：-1.5%級）

  • 乱高下が激化
    → 新規禁止（最重要）。保有は「撤退を検討」へ。

B. 価格帯別：執行スケジュールは「Cの重み」をそのまま実運用に寄せる

<=500円（分割早め＋後半も残す）

• 基本：15:00〜15:25に分割して“買い集め”、ただし後半も捨てない

• 推奨写像：C_low=(2,2,3,3)

• 実務訳（例）：

  • 15:00〜15:15で“核”を作る（ただしStrong条件が崩れたら止める）

  • 15:20〜15:25で“調整弾”を入れる（Strong継続のみ）

500–1000円（後ろ寄せ中心：2段）

• 推奨写像：C_mid=(0,0,1,5)（実質 15:25主体）

• 実務訳：

  • 15:20は保険の薄玉（Strong確認）

  • 15:25がメイン（Strongなら執行、Neutralなら見送り）

>=1000円（ワンショット：基本は最後）

• 推奨写像：C_high=(0,0,1,9)（ほぼ15:25）

• 実務訳：

  • 原則：15:25で意思決定→足りなければオファーをとる（後述CのA3/A1思想）

  • 15:20は「買い逃し回避の保険」程度（Strongかつ板状況が許す場合のみ）

C. bid/offer（待つ vs 取る）は、Strong前提で「A3をデフォルト」に統一

• デフォルト（Strong時）：
  15:25まで引き付ける → 目標数量に届かなければオファーで不足分を強制約定
  （= 「A3思想」。分割の場合も「最後の残量は15:25で跨ぐ」を基本にする）

• 「薄板・値嵩でスプレッドが心理的に重い」問題への統合解：

  • それでも Strongなら“オファーをとる”を標準化（エッジを取りに行くルールとして）

  • ただし **“Strongの根拠が薄い（Neutral寄り）なら見送る”**で心理負担を減らす
    → “跨ぐかどうか”を板の気分で決めるのではなく、状態分類で決める。

• 例外的にビッドを使うなら（矛盾しない範囲）

  • 「刺さらなくてOK」な時だけ：15:20〜15:25のどこかでビッドを置く

  • “入りたい時”に下のビッドへ逃げるのは、今のログでは最適化不能なので基本形から外す

D. 例外ルール（急落・需給悪化・データ外リスク）

急落が起きたら「新規禁止」へ即遷移

急落が起きた瞬間に、状態を Danger とみなす
→ 追加は絶対しない（低位の“押し目買い”も禁止）

保有中に急落した場合の扱い（統一）

原則：同日再エントリー禁止

ロスカットは「事故扱い」の整理を踏襲し、

値嵩ワンショット：エントリー後すぐ-2%級なら撤退、再エントリーなし

分割帯：平均から-2%級なら撤退、以後その銘柄は触らない
※この数値は既存方針と整合しており、急落観測バイアスに対する保守策でもある

需給が拮抗/悪化したら“Neutral→Danger”へ

データに残りにくい急落→売り優勢化を想定し、売り優勢化が見えた瞬間は即除外（これまで通り）

今後は“残す運用”にするとのことなので、記録は残しつつ、執行は止める（分析用ログ）

比例配分

PTS予想モデルの筋は良さそう。

当選確率に関しては応募フラグは無視し、経験則的に当たりそうなものに参加する。

トレードの詳細

板読みデイトレード

グロース弱く日経強めのレンジ。グロース引けはかなり弱かった。

5日線トレードはなし。

引け銘柄は上髭のものが多く、候補は見つかっても参加見送りばかりだった。

全体としてはまずまずの結果だったが、引け注文を忘れるという致命的なミスをやってしまい、現金もギリギリだったのであわてて入金して間に合わせることになった。

比例配分

15:29時点

全員参加型の6993。

100株約定。

低位だが少しPTSの約定があるので、あまり追いかけずに予想始値程度で出してサクッと終わりにしたい。

けっこう弱く、下の方で約定。

本日の振り返り

反省点

まさか大納会で現引きすることになってしまうとは。これは大いに反省して対策をとりたい。

とりあえずデスク上にクロージングオークション中の最終確認メモを設置。

次回意識したいこと

トレードに参加する前に必ず材料の有無を確認する。

引け売りでは5日線から大きく乖離した過熱銘柄も観察対象にする。

雑感

年末で気が緩んでやらかしてしまいました。引けが強い銘柄のオーバーナイトは下がるというデータがあるので少し気が重いです。

今年もお疲れ様でした。