トレード日誌　2025/12/2(tue)

トレード日記116日目。今日は午後の板読みトレードに参加しました。

損益

税引き前損益　-400円
2025年12月損益　+2,300円

内訳
寄付きトレード　0円
板読みトレード　-400円
その他デイトレード　0円

トレードの準備

板読みトレード

基本的にボラティリティの高まりを重視する。ボラティリティがあれば出来高は自然についてくる。

トレード方針

板読みデイトレード

ロットに関して、500円以下の銘柄は300株まで、1000円以下の銘柄は200株まで、それ以上は100株に固定。金額デルタで1銘柄20万円を超えないようにする。

どのトレードでもインデックスとの連動を意識して監視。

厚い板には基本的に追従するが、時間経過とともに信頼度が落ちると考える。

ファーストリアクションとなる場面では積極的に入るが、2回目以降は慎重になる。

5日線デイトレ -午後は1発で50bps～100bpsとれたら満足して逃げる-

・前日の5日線と25日線が両方上向きで、始値から3%～8%下落して5日線にファーストタッチした銘柄を拾う(10%超は危険)

・利確幅は+0.5%～1%として粘らない

・25日線は前日5日線が上向きであれば、ファーストタッチで拾って20分粘る

・ノートレード条件

①インデックスが朝からずっと弱い

②日中高値から15％～20%下落している

③厚い買い板が存在しない

・ロスカットの方針

Hard limit：エントリーから-1.5%

Soft limit：エントリーから-1%

Time limit：5分以内に含み益にならない、10分以内に+50bpsに到達しないなら撤退

Hard limitは成行、Soft limitとTime limitは感謝の損切りによってロスカットを執行する。

引け売り

・差引買い優勢数量は素直に信頼してよく、板の薄さ(当日出来高)に対してインパクトが大きいほど効果的。

・現在は当日5日線付近の銘柄だけトレードするが、5日線から上方に乖離した過熱銘柄の成績が良いため、記録のために観察に加える

・当日5日線を5%以上割っている銘柄と、当日5日線が下向きの銘柄は避ける

・上で引ける銘柄は15:00からすでにじりじり上昇を続けるパターンが今のところ多く、先回り買いが有効

・執行戦略の方針

①板の乖離が当日出来高に対して明らかに大きな銘柄には15:00から思い切って買いを入れておく

②乖離があまり大きくない、または雰囲気が悪いときは15:25ギリギリで買いを入れる

*今は引け前のガチャガチャスキャルピングは控え、買い集めに集中する

比例配分

PTS予想モデルの筋は良さそう。

当選確率に関しては応募フラグは無視し、経験則的に当たりそうなものに参加する。

トレードの詳細

板読みデイトレード

一日通してずっと弱く、引けもかなり弱かった。

5日線トレードはインデックスの雰囲気が悪すぎてパス。

引けも複数銘柄入ったが、ほとんど動かず終了した。下で引けなかっただけマシな感じになった。

4769は引け前に不正売買のような動きが始まったので、下の方で待って約定できたが、引けがそのまま売りに押されて微損となった。

比例配分

不参加。

本日の振り返り

反省点

4769はすぐに反発しないなら同値で撤退するチャンスがあった。

次回意識したいこと

トレードに参加する前に必ず材料の有無を確認する。

引け売りでは5日線から大きく乖離した過熱銘柄も観察対象にする。

雑感

今日は期待値は稼げたと思いますが、引けインバランスが大きく売りだったので仕方ないかなと思います。

本日もお疲れ様でした。