トレード日誌　2026/2/12(thu)

トレード日記159日目。

損益

税引き前損益　+8,600円
2026年2月損益　+47,110円

内訳
スキャルピング　0円
引けトレード　+6,600円
その他デイトレード　+2,000円

トレードの準備

板読みトレード

基本的にボラティリティの高まりを重視する。ボラティリティがあれば出来高は自然についてくる。

トレード方針

板読みデイトレード

どのトレードでもインデックスとの連動を意識して監視。

厚い板には基本的に追従するが、時間経過とともに信頼度が落ちると考える。

ファーストリアクションとなる場面では積極的に入るが、2回目以降は慎重になる。

引け売り

*今は引け前のガチャガチャスキャルピングは控え、買い集めに集中する　←データからも途中利食いは期待値を下げる行動

• Strong通過（imb>=0.55% & auc>0.20）だけ触る。

• 日中Volフィルター12%以上は基本partial。
  ただし

  • 500–999×レンジONはskip

  • <500×レンジONはfull
    の例外を入れる。

ロット

 ベースロット（最低ロット：常にこれ以上）

ロットルール Base

• 引け<=200：500株

• <=300：400株

• <=500：300株

• <=1000：200株

• <=2000：100株

• 3000 : 100株

増量ロット（Strong++時の上限目標）

ロットルール Budget20万円（増量ターゲット）

• • 引け<=200：1000株

  • <=300：600株

  • <=500：400株

  • <=1000：300株

  • <=2000：200株

  • 3000 : 100株

  • （>=3000は取引しない＝上の0)で見送り）

前提：lot_cap（ロット上限）が 0/空欄＝不明なら、増量しない（Baseのまま）

lot_cap が Base 未満でも Base 優先（減らさない）

増量ルール（Vol空白 × Strong++）

目標株数 target = Budget20(price_close)

lot_cap > 0 のときのみ増量可能

ケースA：lot_cap = 100 の銘柄（例外）

Strong++なら 200株まで許容
qty = min(target, 200)
ただし qty < Base なら qty = Base

ケースB：それ以外（通常）

上限内で増やせる分だけ増やす
qty = min(target, lot_cap)
ただし qty < Base なら qty = Base

基本認識（需給の見立て）

• 差引買い優勢数量（imb）は中核として信頼してよい。
  とくに「板の薄さ（ザラ場出来高）に対してインパクトが大きい」ほど効きやすい。

• 板（オークション）は“方向（傾き）”のゲートとして使う。
  auction_imb_ratio は時間依存なので、判定は 最終更新がほぼ15:24の値で固定して扱う（運用前提）。

• 直近はデータ収集目的で候補が荒くなる可能性があるため、平均値の良し悪しより 左尾（事故）とDD を重視して運用を組み立てる。

チャート/銘柄選定ルール（需給とは独立のフィルタ）

• 現在は 当日5日線付近の銘柄を中心にトレードする。
  ただし 5日線から上方に乖離した過熱銘柄も、成績が良い傾向があるため 記録・観察対象として加える。

“上で引ける銘柄”は 15:00からじりじり上昇するパターンが多い
→ 先回り買い（15:00〜）がやや有効（ただし後述のStrongゲートを満たすことが前提）

銘柄選定フィルター（運用の扱い方）

① MAフィルター（ソフト運用：当面は消極的）

• 例：

  • 5MAがフラット

  • 25MAが急降下またはフラット

  • |5MA乖離|が2%以下

• ハードルールには含めない（「候補の優先度を下げる」扱い）

② 日中Volフィルター（レンジ12%）

• 日中レンジ（15:00まで）が12%以上のときは、原則として 執行をFullではなくPartialに寄せる

• ただし、今回の結論により 価格帯別の例外をこの場で固定する：

  • 500–999円 × レンジON（>=12%） → skip（見送り）
    ※Strong通過でも左尾/DDが重く、partialで吸収できない傾向が強い

  • <500円 × レンジON（>=12%） → full（強めに取る）
    ※レンジONでも強く出やすく、partialは守りすぎになりやすい

  • 1000–1999円 × レンジON（>=12%） → partial（基本線）
    ※レンジONの荒さが残りやすいので部分化で吸収（将来再検討可）

A. 状態分類（最上位：Strong++ / Strong / Danger）

対象フィルタ（最上位）

• 引け価格 >= 2000 は常に見送り（記録のみ）

判定タイミング

• 15:24の auction_imb_ratio で最終判定（以後ブレさせない）

判定（分析用＝検証基準）

• Strong：imb_final >= 0.55% かつ auction_imb_ratio > 0.20

• Strong++：imb_final >= 0.715% かつ auction_imb_ratio >= 0.26

• Danger：上記以外

判定（実務用＝当日運用）

• Strong：imb_rt >= 0.60% かつ auction_imb_ratio > 0.20

• Strong++：imb_rt >= 0.75% かつ auction_imb_ratio >= 0.26

• Danger：上記以外
  ※imb_rtは（今回の運用仕様により）差引買い優勢数量/ザラ場出来高で近似。

強制停止（StrongでもDangerへ遷移）

• 15:00以降に「事故形状」（例：-1.5%級の下落が継続 / 乱高下が激化）が出たら 新規・追加を即停止（残は原則キャンセル）

B. 執行量（skip / partial / full）

前提：Strong通過銘柄のみ執行。Dangerは 0（見送り）。

• range_off（レンジ<12%）：原則 full

• range_on（レンジ>=12%）：例外上書き（15:00価格基準）

  • <500 × range_on → full

  • 500–999 × range_on → skip

  • 1000–1999 × range_on → partial

• 15:24でDangerに落ちたら 以後追加禁止（跨ぎ禁止）（その時点で止める）

C. 分割スケジュール（写像C：3バケットに再定義）

時間バケット（固定）

• B1：15:00–15:15 / B2：15:15–15:20 / B3：15:20–15:25

推奨写像（重み合計=10）

• <=500：C_low’ = (4,3,3)

  • 実務：従来通り「15:10〜15:15で核、後半は残量管理」でOK

• 500–999（range_offのみ）：C_mid’ = (2,0,8)

  • 中盤B2はやらない（手数削減、候補過多日でも成績同等）

  • range_on日はそもそも skip（写像適用外）

• 1000–1999：C_high’ = (2,0,8)

  • 基本は最後寄せ（安全性が高い帯域）

共通

• 15:24で最終判定→Dangerなら以後ゼロ

• 15:25で未達なら（Strongに限り）不足分をオファーで執行可（ただし次項のスリッページ上限を守る）

D. bid / offer（待つ vs 取る）＋オファー上限（スリッページ円）

オファーで取ってよい条件（共通）

• 15:25直前の見えている offer と 理論平均 theory_avg の差（円）を
  slip_yen = offer − theory_avg として、下記上限以内ならオファーOK

  • <500：slip_yen ≤ 1円

  • 500–999：slip_yen ≤ 2円

  • 1000–1999：slip_yen ≤ 3円

• 上限を超えるなら オファー禁止（原則：刺されば取る、刺さらなければ見送り）

E. 1000円以上の「板薄×高ボラ」専用の取り方（100株・分割不可前提）

1000–1999は基本100株で分割できないので、**“迷いを消す二段階ワンショット”**で統一します。

ルール（板薄×高ボラと感じる時はこれだけ）

1. 15:24でStrong判定後：100株を BID（またはBID+1tick）で1回だけ置く

   • 期限：15:24:40まで（刺さらなければ撤退準備）

2. 期限までに刺さらなければ

   • Strong++だけ：上のスリッページ上限（≤3円）を満たすなら オファーで強制約定

   • Strong（非++）は見送り（追いかけない）

※補助ガード（任意で1つだけ採用するなら）

• スプレッドが広すぎる時は、Strong++でもオファー禁止（例：2tick超 or 0.25%超）
  → 「薄板で踏む日」を機械的に減らせます。

比例配分

PTS予想モデルの筋は良さそう。

当選確率に関しては応募フラグは無視し、経験則的に当たりそうなものに参加する。

松井のボックス手数料を意識して、参加する銘柄は2250円までに限定する。

トレードの詳細

板読みデイトレード

グロースが強い日で日経は引けにかけて垂れ。決算も多かった。

不正銘柄として3987を狙っており、やはり東証が特売りになったタイミングでPTSに売りが入ってきたが、知られてしまったのかかなり上のところで止まってしまい取れなかった。

引け候補はそこそこ多く、いい感じに執行できていると思ったが、15:24時点で残りがかなり多く、けっこう取り逃してしまった。これはタイマーを設定しておいたほうがよさそう。

比例配分

おそらく過去最高のストップ高の多さ。

ダイヤ関連がまた軒並みストップ高だったが、けん引銘柄の7794が引け後決算だということに気付き、ダイヤ関連を狙いから外し、4596に再び参加。

売り数量が40万株超えで危ない感じもあったので、数量は1/3で参加。

やや微妙な気もしたが、100株約定。

PTS約定は500株のみで、JNX買い数量はしっかり残っているが需給は重そう。標準指値はやや控えめすぎる気がするので攻め指値で出してすぐ下げていく。

一瞬スプレッドの下に指してしまったかと思ったが結構絶妙な位置で売れた。

全体的に剥がれが続出して危ない展開。

本日の振り返り

反省点

何度も反省しているはずだが、引けの執行は思ったより時間がないので、15:24にタイマーを設定して、すぐに執行を詰めていく必要がある。

次回意識したいこと

トレードに参加する前に必ず材料の有無を確認する。

引け売りでは5日線から大きく乖離した過熱銘柄も観察対象にする。

引け戦略ではなるべくロットを全数入れる。これができるようになってからロットを増やす。

雑感

全数執行できていれば1万円を超えそうな日でした。残念です。

本日もお疲れ様でした。