トレード日誌　2026/1/27(tue)

トレード日記150日目。今日は午後の板読みトレードと比例配分に参加しました。

損益

税引き前損益　+3,000円
2026年1月損益　+40,360円

内訳
スキャルピング　0円
引けトレード　+3,200円
その他デイトレード　-200円

トレードの準備

板読みトレード

基本的にボラティリティの高まりを重視する。ボラティリティがあれば出来高は自然についてくる。

トレード方針

板読みデイトレード

どのトレードでもインデックスとの連動を意識して監視。

厚い板には基本的に追従するが、時間経過とともに信頼度が落ちると考える。

ファーストリアクションとなる場面では積極的に入るが、2回目以降は慎重になる。

引け売り

*今は引け前のガチャガチャスキャルピングは控え、買い集めに集中する　←データからも途中利食いは期待値を下げる行動

• Strong通過（imb>=0.55% & auc>0.20）だけ触る。

• 日中Volフィルター12%以上は基本partial。
  ただし

  • 500–999×レンジONはskip

  • <500×レンジONはfull
    の例外を入れる。

ロット

 ベースロット（最低ロット：常にこれ以上）

ロットルール Base

• 引け<=200：500株

• <=300：400株

• <=500：300株

• <=1000：200株

• 1000：100株

増量ロット（Strong++時の上限目標）

ロットルール Budget20万円（増量ターゲット）

• • 引け<=200：1000株

  • <=300：600株

  • <=500：400株

  • <=1000：200株

  • 1000：100株

  • （>=2000は取引しない＝上の0)で見送り）

前提：lot_cap（ロット上限）が 0/空欄＝不明なら、増量しない（Baseのまま）

lot_cap が Base 未満でも Base 優先（減らさない）

増量ルール（Vol空白 × Strong++）

目標株数 target = Budget20(price_close)

lot_cap > 0 のときのみ増量可能

ケースA：lot_cap = 100 の銘柄（例外）

Strong++なら 200株まで許容
qty = min(target, 200)
ただし qty < Base なら qty = Base

ケースB：それ以外（通常）

上限内で増やせる分だけ増やす
qty = min(target, lot_cap)
ただし qty < Base なら qty = Base

基本認識（需給の見立て）

• 差引買い優勢数量（imb）は中核として信頼してよい。
  とくに「板の薄さ（ザラ場出来高）に対してインパクトが大きい」ほど効きやすい。

• 板（オークション）は“方向（傾き）”のゲートとして使う。
  auction_imb_ratio は時間依存なので、判定は 最終更新がほぼ15:24の値で固定して扱う（運用前提）。

• 直近はデータ収集目的で候補が荒くなる可能性があるため、平均値の良し悪しより 左尾（事故）とDD を重視して運用を組み立てる。

チャート/銘柄選定ルール（需給とは独立のフィルタ）

• 現在は 当日5日線付近の銘柄を中心にトレードする。
  ただし 5日線から上方に乖離した過熱銘柄も、成績が良い傾向があるため 記録・観察対象として加える。

“上で引ける銘柄”は 15:00からじりじり上昇するパターンが多い
→ 先回り買い（15:00〜）がやや有効（ただし後述のStrongゲートを満たすことが前提）

銘柄選定フィルター（運用の扱い方）

① MAフィルター（ソフト運用：当面は消極的）

• 例：

  • 5MAがフラット

  • 25MAが急降下またはフラット

  • |5MA乖離|が2%以下

• ハードルールには含めない（「候補の優先度を下げる」扱い）

② 日中Volフィルター（レンジ12%）

• 日中レンジ（15:00まで）が12%以上のときは、原則として 執行をFullではなくPartialに寄せる

• ただし、今回の結論により 価格帯別の例外をこの場で固定する：

  • 500–999円 × レンジON（>=12%） → skip（見送り）
    ※Strong通過でも左尾/DDが重く、partialで吸収できない傾向が強い

  • <500円 × レンジON（>=12%） → full（強めに取る）
    ※レンジONでも強く出やすく、partialは守りすぎになりやすい

  • 1000–1999円 × レンジON（>=12%） → partial（基本線）
    ※レンジONの荒さが残りやすいので部分化で吸収（将来再検討可）

A. 状態分類（最上位：Strong++ / Strong / Danger）

対象フィルタ（最上位）

• 引け価格 >= 2000 は常に見送り（記録のみ）

判定タイミング

• 15:24の auction_imb_ratio で最終判定（以後ブレさせない）

判定（分析用＝検証基準）

• Strong：imb_final >= 0.55% かつ auction_imb_ratio > 0.20

• Strong++：imb_final >= 0.715% かつ auction_imb_ratio >= 0.26

• Danger：上記以外

判定（実務用＝当日運用）

• Strong：imb_rt >= 0.60% かつ auction_imb_ratio > 0.20

• Strong++：imb_rt >= 0.75% かつ auction_imb_ratio >= 0.26

• Danger：上記以外
  ※imb_rtは（今回の運用仕様により）差引買い優勢数量/ザラ場出来高で近似。

強制停止（StrongでもDangerへ遷移）

• 15:00以降に「事故形状」（例：-1.5%級の下落が継続 / 乱高下が激化）が出たら 新規・追加を即停止（残は原則キャンセル）

B. 執行量（skip / partial / full）

前提：Strong通過銘柄のみ執行。Dangerは 0（見送り）。

• range_off（レンジ<12%）：原則 full

• range_on（レンジ>=12%）：例外上書き（15:00価格基準）

  • <500 × range_on → full

  • 500–999 × range_on → skip

  • 1000–1999 × range_on → partial

• 15:24でDangerに落ちたら 以後追加禁止（跨ぎ禁止）（その時点で止める）

C. 分割スケジュール（写像C：3バケットに再定義）

時間バケット（固定）

• B1：15:00–15:15 / B2：15:15–15:20 / B3：15:20–15:25

推奨写像（重み合計=10）

• <=500：C_low’ = (4,3,3)

  • 実務：従来通り「15:10〜15:15で核、後半は残量管理」でOK

• 500–999（range_offのみ）：C_mid’ = (2,0,8)

  • 中盤B2はやらない（手数削減、候補過多日でも成績同等）

  • range_on日はそもそも skip（写像適用外）

• 1000–1999：C_high’ = (2,0,8)

  • 基本は最後寄せ（安全性が高い帯域）

共通

• 15:24で最終判定→Dangerなら以後ゼロ

• 15:25で未達なら（Strongに限り）不足分をオファーで執行可（ただし次項のスリッページ上限を守る）

D. bid / offer（待つ vs 取る）＋オファー上限（スリッページ円）

オファーで取ってよい条件（共通）

• 15:25直前の見えている offer と 理論平均 theory_avg の差（円）を
  slip_yen = offer − theory_avg として、下記上限以内ならオファーOK

  • <500：slip_yen ≤ 1円

  • 500–999：slip_yen ≤ 2円

  • 1000–1999：slip_yen ≤ 3円

• 上限を超えるなら オファー禁止（原則：刺されば取る、刺さらなければ見送り）

E. 1000円以上の「板薄×高ボラ」専用の取り方（100株・分割不可前提）

1000–1999は基本100株で分割できないので、**“迷いを消す二段階ワンショット”**で統一します。

ルール（板薄×高ボラと感じる時はこれだけ）

1. 15:24でStrong判定後：100株を BID（またはBID+1tick）で1回だけ置く

   • 期限：15:24:40まで（刺さらなければ撤退準備）

2. 期限までに刺さらなければ

   • Strong++だけ：上のスリッページ上限（≤3円）を満たすなら オファーで強制約定

   • Strong（非++）は見送り（追いかけない）

※補助ガード（任意で1つだけ採用するなら）

• スプレッドが広すぎる時は、Strong++でもオファー禁止（例：2tick超 or 0.25%超）
  → 「薄板で踏む日」を機械的に減らせます。

比例配分

PTS予想モデルの筋は良さそう。

当選確率に関しては応募フラグは無視し、経験則的に当たりそうなものに参加する。

松井のボックス手数料を意識して、参加する銘柄は2250円までに限定する。

トレードの詳細

板読みデイトレード

日経強めだがグロースはレンジ。

候補銘柄は多かったが、今日は執行が間に合った。けっこう上がったように見えたが、ふたを開けるとそこまでではなかった。

比例配分

最近の雰囲気を考えると盛り上がってなく、数量も件数も控えめ。

9235と3103で迷ったが、9235はオッズが4で全数約定も頭をよぎったため3103。

100株約定。

PTSでは200株約定。プライム銘柄なのであんまり期待できないが、一応モデルの攻め指値で出してみる。

ダメージは少ないが負けてしまった。大口の売り板が多かったので下げていくのが遅すぎた。

本日の振り返り

反省点

今日は正しいロット管理に従うことができた。

次回意識したいこと

トレードに参加する前に必ず材料の有無を確認する。

引け売りでは5日線から大きく乖離した過熱銘柄も観察対象にする。

引け戦略ではなるべくロットを全数入れる。これができるようになってからロットを増やす。

雑感

なんか比例がやりにくい感じがします。

本日もお疲れ様でした。